Qué calcula. Precio promedio ponderado por volumen (precio típico (H+L+C)/3) desde la apertura de la sesión del instrumento, con bandas ±1/2/3σ ponderadas. Régimen por distancia en σ del cierre: balance (< 1σ), pressure (1–2σ), reversion (2–3σ), trend (> 3σ). Pendiente en las últimas 10 barras. VWAP y cierre de la sesión previa como niveles.

Parámetros (Schema.schema("vwap")): session rth/eth · show_bands · band_1/2/3_stdev (σ, 0.5–5) · show_prev · color_by_slope · color.

Eventos. band_touch{k, side}, vwap_cross{dir}, regime_change{from,to}, fade_2s{side, divergence} (toque de ±2σ con el CVD divergiendo en contra).

Alertas. Cualquiera de los cuatro desde Ajustes → Alertas; "Fade a 2σ con divergencia" es la alerta lista del análisis §4.

Preset. TradFi: RTH 1/2/3σ + previo. Cripto: día UTC (sesión "eth" = 00:00).

Cómo leerlo. Dentro de ±1σ el mercado rota alrededor del promedio; entre 1 y 2σ hay presión direccional; fuera de 2σ en día rotacional, se espera vuelta. La pendiente dice quién paga: sube = compradores por encima del promedio.

Cómo se lee en el chart

• Color: ámbar (token poc); verde/rojo por pendiente si "Color por pendiente" está activo.
• Forma: línea continua = VWAP; punteadas finas = bandas ±1/2/3σ; línea punteada larga = VWAP de ayer; gris = cierre de ayer.
• En modo Limpio: sólo la línea y las bandas a media opacidad; ningún texto.
• En hover: régimen (balance/presión/reversión/tendencia), z-score, barras de la sesión.
• Al eje: nada propio (el VWAP no es un nivel fijo); los imanes previos van como tags VWAP ayer / cierre ayer.